靠ETF滾出第一桶金？歷史績效與回測教你聰明投資！
用歷史數據看未來，ETF回測幫你抓出投資勝率，一起打造穩穩的財富！
嘿！想靠ETF打造夢想藍圖嗎？先從了解它的過往開始吧！
各位朋友大家好呀！有沒有覺得現在物價飛漲，光靠死薪水好像永遠追不上？想靠投資理財翻身，但股票市場又像雲霄飛車一樣讓人心驚膽跳？這時候，ETF (Exchange Traded Fund，指數股票型基金) 就變成很多人的投資新寵兒啦！
我自己剛開始接觸投資的時候也是霧煞煞，什麼基本面、技術面搞得我一個頭兩個大，後來開始研究ETF，才發現它真的是一個很適合像我這種懶人（笑）的投資工具。它可以分散風險，追蹤大盤指數，而且買賣也很方便，就像在股票市場交易股票一樣。
但是，別以為買了ETF就萬事OK！投資之前，我們還是要好好了解它，才能讓錢錢乖乖長大。今天要跟大家聊聊的就是ETF的「歷史表現」和「回測分析」。這兩個工具可以幫助我們更了解ETF的特性，提高投資勝率喔！
什麼是ETF的歷史表現？ 歷史數據告訴我們什麼？
顧名思義，ETF的歷史表現就是指它過去一段時間的績效表現。我們可以從ETF的公開說明書、基金公司的網站，甚至是各大財經資訊網站上找到這些資料。
通常我們會看到的歷史表現指標包括：
- 報酬率： 這是最直接的指標，告訴我們ETF過去賺了多少錢。我們會看不同時間區間的報酬率，例如近一個月、近一年、近三年、近五年，甚至是成立以來的報酬率。
- 波動度 (標準差)： 這個指標反映ETF價格的波動程度。波動度越高，代表價格起伏越大，風險也相對較高。
- 夏普值： 這個指標是衡量風險調整後的報酬率。簡單來說，就是考慮到風險之後，ETF的報酬率表現如何。夏普值越高，代表投資效率越高。
舉個例子：
假設我們想投資台灣50 (0050) 這檔ETF。我們可以查到它過去幾年的報酬率，例如：
- 近一年報酬率：+X%
- 近三年報酬率：+Y%
- 近五年報酬率：+Z%
同時，我們也可以看到它的波動度和夏普值。透過這些數據，我們可以初步了解0050的風險報酬特性。
要注意的是：
歷史表現只能作為參考，不能保證未來一定會複製相同的績效。畢竟，市場變化莫測，過去的數據無法預測未來。但是，透過歷史表現，我們可以對ETF的長期趨勢和風險有一個基本的了解。
ETF回測是什麼？ 用數據模擬未來！
了解ETF的歷史表現後，我們就可以進一步利用「回測分析」來模擬不同的投資策略，看看在過去的市場情況下，這些策略的表現如何。
什麼是回測？
簡單來說，回測就是把過去的歷史數據丟到一個投資策略中，看看這個策略在過去的表現如何。例如，我們可以設定一個「定期定額投資0050」的策略，然後用過去10年的數據來模擬，看看這個策略在過去10年的績效如何。
回測能告訴我們什麼？
- 策略的優缺點： 透過回測，我們可以了解一個投資策略的優點和缺點。例如，定期定額投資可能可以降低擇時風險，但在市場下跌時，也會買到較多的高價單位。
- 策略的風險報酬： 回測可以幫助我們評估一個投資策略的風險報酬。例如，我們可以比較不同投資策略的最大回撤 (Maximum Drawdown)，也就是在一段時間內，投資組合的最大跌幅。
- 策略的適用性： 透過回測，我們可以了解一個投資策略是否適合自己。例如，一個風險承受度較低的人，可能就不適合採用高風險的投資策略。
回測工具有哪些？
現在市面上有很多免費或付費的回測工具可以使用。有些券商也提供自家的回測平台。
- 免費工具： 例如 Portfolio Visualizer、Backtest Portfolio Asset Allocation 等。這些工具通常提供基本的歷史數據和回測功能，適合新手入門。
- 付費工具： 例如 TradingView、Quantopian 等。這些工具通常提供更豐富的歷史數據和更進階的回測功能，適合專業投資人使用。
- 券商平台： 許多券商都有自己的回測平台，例如永豐金證券的「豐存股」，可以回測定期定額投資不同標的的績效。
如何進行回測？
- 選擇回測工具： 選擇一個適合自己的回測工具。
- 設定投資策略： 設定你想測試的投資策略，例如定期定額、價值投資、成長投資等。
- 選擇回測時間區間： 選擇你想回測的時間區間。通常會選擇較長的時間區間，例如5年、10年，甚至是更長的時間。
- 輸入歷史數據： 輸入相關的歷史數據，例如股價、利率、通貨膨脹率等。
- 運行回測： 運行回測，讓回測工具模擬投資策略在過去的表現。
- 分析回測結果： 分析回測結果，了解投資策略的優缺點和風險報酬。
舉個例子：
假設我們想測試「定期定額投資0050」的策略。我們可以利用回測工具，設定：
- 投資標的：0050
- 投資方式：每月定期定額投資固定金額
- 回測時間區間：過去10年
然後，運行回測，看看這個策略在過去10年的績效如何。我們可以觀察：
- 總報酬率
- 年化報酬率
- 最大回撤
- 夏普值
透過這些數據，我們可以更了解定期定額投資0050的風險報酬特性。
我自己的經驗：
我剛開始接觸回測的時候，也是覺得很複雜。但是，經過不斷的嘗試和學習，我發現回測真的是一個很有用的工具。它可以幫助我更了解不同的投資策略，並且找到最適合自己的投資方式。
例如，我曾經回測過不同的定期定額投資策略，發現分散投資不同的ETF，可以降低整體投資組合的波動度。我也回測過一些價值投資策略，發現長期持有優質的價值股，可以獲得不錯的報酬。
當然，回測的結果並不能保證未來一定會發生。但是，它可以幫助我們更理性地看待投資，避免盲目跟風。
投資ETF的小提醒
跟大家分享一些投資ETF的小提醒：
- 了解自己的風險承受度： 在投資之前，一定要了解自己的風險承受度。如果你是一個風險承受度較低的人，就應該選擇波動度較低的ETF。
- 分散投資： 不要把所有的雞蛋放在同一個籃子裡。分散投資不同的ETF，可以降低整體投資組合的風險。
- 長期投資： 投資ETF是一個長期的過程。不要期望短期內就能獲得高報酬。要有耐心，長期持有，才能看到成果。
- 定期檢視： 定期檢視你的投資組合，看看是否需要調整。如果你的投資目標或風險承受度發生變化，就需要調整你的投資策略。
- 別忘了手續費： 買賣ETF也是有手續費的喔！記得把手續費也納入考量。
希望今天的分享對大家有幫助！投資理財是一條漫長的路，需要不斷學習和成長。讓我們一起努力，打造屬於自己的財富藍圖！