AI選股不求人！ETF量化策略輕鬆上手，讓你投資績效更上一層樓！
想靠ETF輕鬆理財，卻不知道怎麼選？讓AI量化策略來幫你！告別盲選，用數據為你的投資決策加分。
嘿，大家好！我是小K，今天要跟大家聊聊用AI量化策略選ETF這件事。
先說聲抱歉，我不是什麼金融專家，只是一個熱愛投資、喜歡研究新東西的普通人。這些年，我也跟大家一樣，在股市裡跌跌撞撞，繳了不少學費。後來，我開始接觸到量化投資，發現用數據分析來選股選ETF，真的可以提高勝率，減少感情用事的機會。
量化投資聽起來好像很專業，其實沒那麼可怕啦！簡單來說，就是把我們的投資邏輯變成可以量化的指標，然後讓電腦幫我們篩選符合條件的標的。
為什麼要用AI量化策略選ETF？
- 客觀、理性：擺脫情緒干擾，完全依照數據來判斷。
- 效率高：快速分析大量資料，找到潛力標的。
- 回測驗證：可以透過歷史數據來驗證策略的有效性。
- 分散風險：ETF本身就是分散投資，再加上量化策略，更能降低風險。
想想看，我們常常會因為新聞報導、朋友推薦，或是自己對某間公司的印象，就決定要買哪支股票或ETF。但是，這些資訊可能帶有主觀 bias，或是只看到冰山一角。用量化策略，就可以讓我們更客觀地評估投資標的。
AI量化策略選ETF的基本步驟
其實選ETF沒有想像中那麼難，只要掌握幾個關鍵步驟，你也能輕鬆上手！
設定投資目標：
- 你想追求的是穩健收益、還是積極成長？
- 你能承受多大的風險？
- 你的投資期限有多長？
不同的投資目標，適合不同的ETF類型和策略。舉例來說，如果你想穩穩賺，可以考慮選擇追蹤台灣50指數、或是高股息指數的ETF。如果你追求更高的報酬，可以考慮選擇追蹤科技產業、或是新興市場的ETF。
- 用法和解釋：這個步驟真的很重要！就像蓋房子要先打好地基一樣，設定投資目標是量化策略的基礎。如果沒有明確的目標，就很容易迷失方向，做出錯誤的決定。
- 我的經驗：我剛開始投資的時候，也是什麼都想買，結果買了一堆自己都不了解的標的，最後賠了不少錢。後來，我開始認真思考自己的投資目標，才慢慢找到適合自己的策略。
選擇量化指標：
- 基本面指標：營收成長率、獲利能力、股東權益報酬率（ROE）、本益比（P/E Ratio）、股價淨值比（P/B Ratio）等等。
- 技術面指標：移動平均線、相對強弱指標（RSI）、KD指標、MACD等等。
- 籌碼面指標：三大法人買賣超、融資融券餘額等等。
我們可以根據自己的投資邏輯，選擇不同的量化指標。舉例來說，如果你認為營收成長是評估公司價值的關鍵指標，就可以選擇營收成長率作為篩選條件。
- 用法和解釋：量化指標是我們用來衡量ETF優劣的標準。選擇指標的時候，要考慮到指標的穩定性、可信度，以及和投資目標的相關性。
- 我的經驗：我剛開始用的指標很多，後來發現有些指標其實是重複的，或是對我的策略沒有太大幫助。所以，我慢慢精簡我的指標，只留下最關鍵的幾個。
設定篩選條件：
- 設定每個指標的範圍或數值。
- 可以使用「AND」、「OR」等邏輯運算符，組合不同的條件。
舉例來說，你可以設定篩選條件為：「ROE > 10% AND 本益比 < 15」。
- 用法和解釋：篩選條件是我們用來從大量ETF中，找出符合我們需求的標的。設定篩選條件的時候，要考慮到市場的實際情況，以及自己的風險承受能力。
- 我的經驗：我剛開始設定的條件太嚴苛，結果每次都找不到符合條件的ETF。後來，我慢慢放寬條件，才找到一些不錯的標的。
回測驗證：
- 使用歷史數據來模擬策略的表現。
- 評估策略的報酬率、風險、勝率等等。
回測可以幫助我們了解策略的優缺點，並進行調整。
- 用法和解釋：回測是量化策略中很重要的一個步驟。透過回測，我們可以知道這個策略在過去的表現如何，以及未來可能遇到的風險。
- 我的經驗：我剛開始做回測的時候，發現有些策略看起來很棒，但是實際操作起來卻不是那麼理想。所以，我會不斷調整我的策略，直到找到一個比較穩定的版本。
實際操作：
- 根據策略的指示，買入或賣出ETF。
- 定期追蹤策略的表現，並進行調整。
記住，沒有任何策略是百分之百有效的，風險管理永遠是第一位的。
- 用法和解釋：實際操作是最後一步，也是最重要的一步。在實際操作的時候，要嚴格遵守策略的指示，並且定期追蹤策略的表現，隨時做好調整的準備。
- 我的經驗：我剛開始實單操作的時候，常常會因為擔心而不敢下手，或是因為貪心而沒有及時停利。後來，我學會了克服自己的情緒，嚴格執行策略，才慢慢開始賺錢。
哪些工具可以用來做AI量化選股？
現在有很多線上工具可以幫助我們進行量化選股，像是：
- TradingView：提供豐富的圖表和指標，可以自訂篩選條件，並進行回測。
- Goodinfo!台灣股市資訊網：提供台灣股市的各種數據，可以查詢ETF的基本面和技術面資訊。
- FinLab：提供量化交易平台，可以建立自己的量化策略，並進行自動交易。
- 券商提供的選股工具：許多券商都有提供選股工具，可以根據不同的指標篩選股票和ETF。
這些工具都各有優缺點，大家可以根據自己的需求和預算，選擇適合自己的工具。
- 我的經驗：我最常用的是TradingView和Goodinfo!台灣股市資訊網。TradingView的圖表功能很強大，可以幫助我分析ETF的走勢。Goodinfo!台灣股市資訊網則提供豐富的基本面數據，可以幫助我評估ETF的價值。
實際案例分享：用ROE和本益比篩選ETF
假設我的投資目標是穩健收益，我可以選擇ROE和本益比這兩個指標來篩選ETF。
- ROE (股東權益報酬率)：代表公司利用股東的資金創造獲利的能力。一般來說，ROE越高越好。
- 本益比 (P/E Ratio)：代表市場願意為公司每一元的獲利付出多少錢。一般來說，本益比越低越好，但也要考慮到產業的特性。
我設定的篩選條件是：
- ROE > 10%
- 本益比 < 15
透過這些條件，我可以篩選出一些獲利能力強、且股價相對便宜的ETF。接下來，我會再進一步研究這些ETF的持股明細、費用率、追蹤誤差等等，最後選擇最適合我的標的。
量化策略的注意事項
- 歷史績效不代表未來績效：過去表現好的策略，不一定未來也會繼續好。
- 策略需要不斷調整：市場環境不斷變化，策略也要隨之調整。
- 風險管理永遠是第一位的：不要把所有的雞蛋放在同一個籃子裡。
- 不要過度迷信量化策略：量化策略只是一種工具，最終的決策還是要靠自己。
給你的建議
- 從簡單的策略開始：不要一開始就想搞複雜的策略，先從基本的指標入手。
- 多做功課：了解ETF的組成和特性，才能做出更明智的選擇。
- 耐心和紀律：量化投資需要時間和耐心，不要期望一夜致富。
- 持續學習：不斷學習新的知識和技能，才能在投資的道路上走得更遠。
最後的一些真心話
量化投資並不是什麼神秘的魔法，而是一種更科學、更理性的投資方法。它不能保證你一定會賺錢，但可以幫助你提高勝率，減少犯錯的機會。
希望今天的分享對大家有所幫助。記住，投資理財是一輩子的功課，要不斷學習、不斷進步。祝大家投資順利，早日實現財務自由！