最近話題總會繞到量化交易上
最近跟朋友吃飯聊到投資，話題總會繞到量化交易上。以前聽到「量化交易」四個字，老實說腦袋一片空白，感覺就是一堆數學公式加電腦程式，離自己很遠的東西。但後來真的接觸之後，才發現它也沒有想像中那麼可怕。今天就來跟大家分享一下我摸索量化交易的一些心得，當然啦，不是什麼專家講座，純粹是朋友間閒聊分享，講得有趣一點大家才不會看到睡著嘛。
一開始會對量化交易好奇，完全是因為我有個朋友叫阿傑，超愛聊股票，每次聚餐都在那邊炫耀：「我這個月靠程式交易又賺了多少！」結果每次問他怎麼做，他就丟一句：「量化啊，簡單啦。」我哪知道簡單在哪裡，聽得一頭霧水。
後來受不了，決定自己研究一下。網路上隨便查都有一大堆資料，但大部分都寫得太硬了，看沒三行就放棄。最後我乾脆直接問阿傑，他跟我說得很簡單：「其實就是用一些規則、公式，丟進電腦跑，讓電腦幫你判斷買賣。」
有找了一些介紹
https://www.threads.net/@becomingabanker
https://www.threads.net/@make_investment_easy
https://www.threads.net/@jimmy.quantdev
https://www.threads.net/@hardcore.finance
舉個例子，比如說設一個條件：「當五日均線大於二十日均線時買進。」這就是最簡單的量化策略了。聽起來是不是突然變得親切一點？
不過講歸講，真的自己動手做又是另一回事。一開始我用Excel試著模擬，後來才知道原來很多人都用Python，或者直接用TradingView的Pine Script。那時候我Python還不太熟，就先從TradingView開始，畢竟它有圖形介面，看起來比較直覺。
第一次寫Pine Script，超級挫折。什麼plot、strategy.entry，完全看不懂。但後來發現，只要跟著範例改一改，其實也不難。比如說加個均線突破進場，加個停損停利，就算有模有樣了。
不過這邊要跟大家分享一個大重點：光有策略不代表會賺錢！這是我一開始踩的最大一個坑。很多時候你設了一個看起來很厲害的策略，實際跑起來卻是賠錢收場。為什麼？因為市場變化太快，單一規則根本不夠用。
那時候我就一直反覆優化：加條件、調參數，甚至試著用傅立葉轉換算波段，搞得自己跟數學系畢業一樣。然後才發現，太複雜的策略反而更容易失效。
所以後來我學乖了，盡量保持簡單。像是「單一品種單一方向」，一次只做一口，這樣績效反而比較穩定。當然啦，這也跟個人風格有關，我是比較保守型的，有些朋友愛衝的，就會做那種超短線的高頻交易。
順便提一下，我有試過所謂的「量能突破」邏輯，就是成交量突然放大的時候進場。不過實話說，這種邏輯單獨用效果有限，還是要搭配其他條件比較穩。
比方說，我後來加了「如果突破後五分鐘K棒還是同方向，才用收盤價進場」這種設定，進出點才會比較合理。這也讓我體會到，量化交易其實很多細節是要自己慢慢調的，沒有什麼一招打天下的魔法公式。
再分享一個我自己的小技巧：每天盤後，我都會整理當天的策略績效，累積下來做成一個簡單的Excel表。雖然說TradingView上面也有內建績效統計，但我總覺得自己整理一份比較有感覺。像是「今天策略賺多少」、「連續幾天勝率」、「平均持倉時間」這些，都可以一目了然。
當然啦，這也要靠一點紀律。說實話，剛開始做量化的人最容易犯的錯就是：只看回測，沒有真實紀錄實際績效。回測再好看，如果實際跑不出來，那都只是數字遊戲。
還有一點也很關鍵，就是「只做一口」。很多朋友一開始很嗨，看到策略好像有效果，就下大單。結果風險控管沒做好，反而賠更多。我自己的原則是，先用一口慢慢累積紀錄，等穩定後再考慮加碼。
然後還有那個什麼「單邊持倉」的問題。有些時候系統會同時出現多空訊號，這時候如果沒有限制，很可能會變成亂槍打鳥。所以我後來都加了條件：同時只允許一個方向，上一筆單沒平倉之前不再進新單。
這樣做下來，雖然獲利看起來沒那麼爆炸，但心情也比較穩，不會一天到晚在那邊提心吊膽。
量化交易這東西真的不是那種什麼「睡覺也能賺錢」的神奇模式，反而更像是一種很有耐心的紀律遊戲。你要天天調整、天天檢討，就像打怪練功一樣，一步一步慢慢來。
我自己是這樣覺得啦：量化交易其實就是把「人性」這件事先排除掉。人太容易受到情緒影響，看到漲就想追，看到跌就想砍。但電腦不會，它只看數據、只跑邏輯。
所以如果你也想試試看量化交易，我會建議先從TradingView入門，寫幾個簡單的Pine Script練習看看。真的不用怕，寫幾次就熟了。
提醒大家，千萬不要一開始就All In。量化也是投資的一種，一樣有風險。慢慢來，才是王道！如果你有更有趣的策略或想法，歡迎留言跟我聊聊，大家一起研究研究！