量化天王的傳奇
詹姆斯·西蒙斯如何顛覆華爾街
如果說華爾街是一場永不止息的金錢遊戲，那麼詹姆斯·西蒙斯，就是那個把整個遊戲規則重新改寫的人。他不炒作、不公開演講、不上媒體，卻能以每年超過66%的驚人報酬率，穩坐史上最賺錢的對沖基金經理寶座。他的名字雖然不如巴菲特、索羅斯那麼常被提起，但只要你一深入研究，就會驚覺：這人簡直像在開外掛。
我第一次聽到詹姆斯·西蒙斯的時候，還只是個剛踏入交易世界的新手。當時我每天盯著K線圖，靠直覺和新聞在市場裡拼搏。直到某天朋友甩給我一本關於他的書，一句話讓我印象深刻：「他靠數學賺錢，不靠預測，也不看新聞。」當下我就愣住了，怎麼可能？這根本顛覆我對交易的認知。
詹姆斯·西蒙斯的背景完全不像華爾街傳統的金融老兵。他是個數學家，曾在冷戰時期替美國國防機構破譯蘇聯的密碼。別人退休是去種花養狗，他退休之後卻跑來研究股票市場，還用了自己在情報界搞解碼的那一套方法，來破解市場的「密碼」。這種腦洞，誰想得到？
他創立的文藝復興科技公司（Renaissance Technologies），簡直像是理工宅的天堂。他不是找華爾街精英，而是網羅全世界最厲害的數學家、物理學家、統計學家和程序員。他們不是用嘴巴喊多喊空，也不會在會議室吵來吵去，而是埋頭在電腦前，把一條條歷史數據和交易訊號拆解成可被程式理解的模式。
這套模式，後來就變成了一台「永不疲倦、冷血運作、精準執行」的交易機器。更驚人的是，這台機器還會自己學習。今天找到的套利機會，明天就會被市場修正，那就再找下一個，永無止境。
我記得我剛學程式交易時，曾經試著模仿這種風格。抓歷史數據、回測策略、設計因子、優化參數，幾個月下來，雖然成績還不如人意，但光是這過程就讓我對「量化交易」這四個字有了全新的尊敬。它不是冷冰冰的程式碼，而是一種讓人著迷的邏輯藝術。
西蒙斯最傳奇的地方在於，他的旗艦基金Medallion（聽說只對內部開放），年化報酬率超過任何一位金融天王。重點是——他們幾乎從不虧錢。市場崩盤時，別人哀鴻遍野，他們卻能穩穩獲利。那種「與市場脫鉤」的能力，讓我開始重新審視自己的交易方式。
很多人問我：「那我是不是也該學程式交易？」我通常會笑著說：「想試絕對可以，但要有心理準備，這是一條理性大於情緒的道路。」西蒙斯的成功不是因為他會寫程式，而是他懂得用數學去看市場的行為。他的交易哲學是：「我們不試圖解釋市場，我們只是發現可以利用的模式。」
這句話影響我很深。以前的我總是試圖用新聞、政策、基本面去「解釋」市場走勢，但越是想懂，反而越容易陷入情緒漩渦。後來我學著像西蒙斯那樣，把市場當成一個複雜系統，不去評價它對不對，只去找它的規律。就像打電動，不需要知道遊戲為什麼這樣設計，只要抓住規則，就能闖關成功。
我曾經有一段時間，會用自己寫的腳本，每天跑資料回測策略。雖然做得還不夠精緻，但那種靠邏輯去驗證一個想法的成就感，是傳統交易方式給不了的。我開始理解，為什麼西蒙斯寧願放棄主觀判斷，也要全力投入資料與模型。因為人會累、會猶豫、會受情緒干擾，但數據不會騙人。
或許我們永遠無法像詹姆斯·西蒙斯那樣，擁有一支上百位頂尖科學家的量化天團，也無法打造出那種幾乎無敵的自動交易系統。但我們可以學他一件事：保持好奇心、崇尚邏輯、不盲從市場、也不盲信自己。
這世界上最強的武器，不是資金、不是消息、甚至不是天賦，而是你能不能用一種科學的態度，看待這個充滿隨機性的市場。西蒙斯做到了，所以他贏了。而我們，就算只是個小小的散戶，只要願意學，也能從他的故事中汲取力量。
現在每當市場震盪、人心惶惶的時候，我就會想到西蒙斯那句話：「我們不需要理解市場，只要利用它就好。」這讓我放下執念，回歸策略與數據，也更有耐心去等待屬於自己的機會。
西蒙斯的故事不是神話，而是一種可能性的啟示。對我來說，他不只是個「量化之王」，更像是一盞燈，照亮我在交易路上那段曾經迷茫的旅程。希望你看完這篇文章，也能有一點點火花，就像當初我第一次認識他的時候一樣。
以為自己很努力？
交易路上的盲點和破功時刻 說真的，有時候在交易這條路上走著走著，腦中就會浮現那句自以為勵志的話：「努力一定會有回報」。不過，走久了才發現——這句話對某些人來說比較像是安慰劑，而不是事實。更殘酷一點講，回報沒來，不一定是市場不公平，有可能是努力根本不夠力，或是方向根本錯到一個不行。
閱讀文章做交易這件事
有時候真的覺得，做交易這件事，就像在菜市場挑水果。
你以為你是專業的買家，其實你不過就是個愛吃但又怕踩雷的貪吃鬼。對，我說的就是我本人。
剛開始碰交易的時候，我超興奮的，覺得自己終於踏入這個神秘又高大上的圈子，幻想自己未來就是那種一邊環遊世界一邊看K線的自由人，什麼東南亞海島啊，北歐小木屋啊，全都列進夢想清單。結果呢？現實直接打臉。不是我不努力，是我太貪了，什麼都想賺，什麼都不想放。
但後來我慢慢發現，交易這玩意兒，其實就兩個字——取捨。
真的，就這麼簡單，卻又這麼難。
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關於交易，你搞錯的那些事
一開始踏入交易這個世界的時候，多數人都是滿懷熱血、覺得自己可以靠技術翻轉人生的那種心情。每天盯盤，拼命研究K線，從開盤看到收盤，從亞洲盤跟到美國盤，結果卻往往換來滿滿的挫折感。每天這樣用力，卻還是虧。那時候很常想：「是不是我哪裡做得不夠多？」
結果是，做得太多。
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你有沒有發現，只要一聊到交易，大家第一句幾乎都是：「要順勢操作！」然後馬上接一句：「要抓趨勢！」講得好像趨勢是什麼神祕寶藏一樣，只要找到，就可以瞬間發財。但說真的，有沒有人好好問過一句話：「欸，那趨勢到底是什麼啊？」
我以前也是那種一聽到「趨勢交易」就雞凍的人，覺得自己好像掌握了市場的密碼。買本技術分析書，學MACD、RSI、KDJ什麼都背，還每天看K線看到半夜，然後…然後還是賠錢（淚）。那段時間我超困惑，想說：我都已經照書操作了，怎麼還是輸？後來才恍然大悟，原來我連「趨勢是什麼」都沒搞清楚，就想靠趨勢賺錢，難怪會被電。
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盤整不等於無聊，回調不代表機會消失，只要搞懂型態強弱，行情就像追劇一樣精彩
每次看到價格拉回，社團或討論群裡總是出現兩種聲音： 一種是「完了，崩了、崩了！」 另一種是「這根回檔撿起來就對了啦，買爆！」
到底誰說得對？其實都對，也都不完全對。
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你是「出手就打怪」型？ 還是「等Boss現身」型？
很多人學交易，最先學的是什麼？ K線、MACD、RSI、什麼黃金交叉、死叉，滿腦子都是線。 結果畫一堆線，錢還是賠得比誰都快。
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策略超神？ 我剛學投資的時候，也曾熱血沸騰地衝去抓什麼「起漲點」，彷彿只要眼明手快，就能賺到人生第一桶金，然後提早退休去環遊世界。結果呢？不只沒提早退休，還差點連便當錢都賺不回來。說真的，那種所謂「第一段漲勢」或「第一段下跌」的誘惑力真的超強，因為你總覺得自己可以成為那個最早發現寶藏的人。但實際上，這種做法根本就是在玩猜底、摸頭的遊戲，講好聽是「前瞻」，講難聽一點就是瞎猜。你得非常敏銳才有可能準確踩到點，而且一失手，代價超高，還不一定補得回來。
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